|
|
Оглавление1. Понятие банковского менеджмента, его цели и задачи и роль в банковском деле 2. Организационные структуры управления банком 4. Планирование и бюджетирование в системе банковского менеджмента 8. Управление ликвидностью коммерческого банка 9. Управление банковскими рисками 11. Корпоративное управление в коммерческом банке 12. Управление расходами банка 13. Управление прибыльностью коммерческого банка 14. Информационные технологии в банке 15. Управление банковской безопасностью 16. Управление портфелем проектов в коммерческом банке 17. Система рейтинговой оценки кредитных организаций Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу8. Управление ликвидностью коммерческого банка8.1. Факторы ликвидности банкаЛиквидность коммерческого банка — это возможность использовать его активы в качестве наличных денежных средств или быстро превращать их в таковые, т. е. это способность своевременно выполнять свои обязательства перед клиентами (вкладчиками, кредиторами, инвесторами). Реальные обязательства банка отражены в его балансе в виде срочных депозитов, депозитов до востребования, средств кредиторов, привлеченных межбанковских ресурсов. Потенциальные (забалансовые) обязательства банка выражаются в форме выданных банком гарантий, открытых кредитных линий клиентам и др. Ликвидность коммерческого банка может зависеть от внутренних и внешних факторов. Рис. 8.1 Внутренние факторы, влияющие на ликвидность Капитал банка существенно влияет на ликвидность. Чем больше собственный капитал банка, тем выше его ликвидность. Ликвидность также сильно зависит от качества активов банка. Рис. 8.2 Внешние факторы, влияющие на ликвидность Внешние факторы, влияющие на ликвидность представлены на рис. 8.2. Хорошая политическая и экономическая обстановка в стране создает положительные предпосылки для развития банковских операций и успешности функционирования банковской системы, а также обеспечивает стабильность экономической основы деятельности банка, способствует привлечению отечественных и зарубежных инвесторов в банки. Стабильный рынок ценных бумаг позволяет сформировать оптимальную систему ликвидных средств. Развитие рынка межбанковского кредитования способствует перераспределению между ними. Проведение эффективных надзорных функций Банка России обеспечивает правильное управление ликвидностью в коммерческих банках. 8.2. Методы управления ликвидностьюРиск ликвидности для банка связан с невозможностью быстрой конверсии финансовых активов в платежные средства по приемлемым ценам без потерь или привлечения дополнительных обязательств. Банковская практика имеет ряд методов управления ликвидностью. Эти методы основаны на управлении активами, пассивами и (или) активами и пассивами одновременно. Риск ликвидности имеет количественную и ценовую составляющие, которые приведены в таблице 8.1. Таблица 8.1 Оценка риска ликвидности
Часто используется способ обеспечения банка ликвидными средствами через управление активами. Это требует накопления таких ликвидных средств, т. е. денежных средств, а также ценных бумаг. При возникновении потребности в денежных средствах активы продаются до удовлетворения спроса на наличные средства. Такую стратегию управления ликвидностью называют трансформацией активов. То есть ликвидные средства поступают в банк путем превращения неденежных активов в наличные денежные средства. Банки в качестве источника ликвидных средств могут использовать займы на межбанковском и ином денежном рынке. Это по сути стратегия заемной ликвидности, часто называемая управлением покупной ликвидностью, или управлением пассивами. Она предполагает заем быстрореализуемых средств в таком количестве, которое достаточно для покрытия ожидаемого спроса на ликвидные средства. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
