|
|
Оглавление1. Понятие банковского менеджмента, его цели и задачи и роль в банковском деле 2. Организационные структуры управления банком 4. Планирование и бюджетирование в системе банковского менеджмента 8. Управление ликвидностью коммерческого банка 9. Управление банковскими рисками 11. Корпоративное управление в коммерческом банке 12. Управление расходами банка 13. Управление прибыльностью коммерческого банка 14. Информационные технологии в банке 15. Управление банковской безопасностью 16. Управление портфелем проектов в коммерческом банке 17. Система рейтинговой оценки кредитных организаций Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу5. Управление пассивами5.1. Сущность и основные понятия процесса управления пассивамиУправление активами и пассивами банка проводится с целью минимизировать риски банковской деятельности за счет обеспечения более высокого уровня эффективности банковских операций при сокращении издержек и соблюдении существующих ограничений ликвидности банка. Процесс управления пассивами банка заключается в их прибыльном и эффективном использовании путем максимально возможного привлечения средств вкладчиков и кредиторов для банка и тем самым удовлетворения спроса внутри банка на ликвидность, т. е. изыскания необходимых для заемных и привлеченных средств. Управление пассивами заключается в управлении привлеченными средствами и управлении собственными средствами банка. Управление привлеченными и собственными средствами заключается в формировании и оптимизации структуры ресурсов банка за счет привлечения средств и наращивания собственного капитала. Оно включает в себя стратегическое и тактическое управление. Основные задачи тактического управления пассивами: — определение величины собственного капитала, необходимого и достаточного для обеспечения ликвидности в условиях расширения активных операций банка; — изыскание необходимых для выполнения банком обстоятельств перед клиентами ресурсов (ликвидность) и развития активных операций с целью получения прибыли. Собственный капитал как объект управления представляет собой совокупность фондов и нераспределенной прибыли отчетного года. Элементами привлеченных средств являются все виды депозитов, кредиторская задолженность и обязательства банка в сертификатах. Заемные средства – кредиты банков-корреспондентов, Центрального банка России, обязательства в векселях и облигациях банка. К методам управления (способ воздействия субъекта управления на объект) относят: — оптимизацию (оценку удельного веса элементов, определение средневзвешенной стоимости источников средств и проч.); — диверсификацию структуры пассивов банка; — реструктуризацию пассивов банка. Инструменты управления: — эмиссии ценных бумаг; — проведение дивидендной политики; — получение кредитов как источников средств; — ограничения и лимитирование на общий оборот, а также на остаток по счетам; — ценовая политика в привлечении депозитов и другие. Рис. 5.1 Процесс управления пассивами Процесс управления пассивами заключается в составлении перспективных и текущих планов с учетом изменения факторов внутренней и внешней среды. На основе планирования управления пассивами разрабатываются депозитная и процентная политика, положение о депозитах ЮЛ и ФЛ, положение о межбанковском кредитовании и др. Проводится поэтапная оценка оценки структуры и динамики привлечения капитала, диагностика основных причин неэффективности операций и прочее. Регулирование заключается в соблюдении требований ЦБ России, в разработке новых методов и инструментов привлечения капитала, а также в ограничении рисков деятельности. Основные принципы управления пассивами: — соблюдение нормативных требований и ограничений ЦБ РФ; — прибыльность и ликвидность. 5.2. Управление собственным капиталомСобственный капитал банка формируется из уставного капитала банка, резервного и страхового фондов и иных фондов (материального поощрения, социального и производственного развития), образование которых происходит за счет прибыли по решению акционеров. Факторы, влияющие на установление величины собственного капитала банка: — предельный размер кредитных операций (банк должен иметь такой собственный капитал, чтобы удовлетворять потребность клиентов в кредитах без нарушения нормативов Н9, Н10); — специфика клиентской базы (преобладание крупных предприятий требует увеличения собственного капитала); — характер активных операций (ориентация банка на операции, сопровождающиеся риском, требует увеличения собственного капитала); — степень развития рынка, кредитных ресурсов и проводимая Центральным банком Российской Федерации денежно-кредитная политика. Размер собственного капитала и норматив достаточности собственного капитала устанавливается ЦБ РФ и составляет 5 000 000 евро. Минимально допустимое значение Н1 – достаточность собственного капитала – составляет, согласно Инструкции ЦБ РФ, для банков с размером собственного капитала более 5 миллионов экю, 10%. Структура собственного капитала приведена в таблице 5.1. Таблица 5.1 Структура собственного капитала банка
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
