Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. Учебное пособие

Шаталова Е.П., Шаталов А.Н.

Возрастное ограничение: 12+ Жанр: Экономика Издательство: Проспект Дата размещения: 10.09.2013 ISBN: 9785392129898 Язык: Объем текста: 173 стр. Формат: epub

Оглавление

Предисловие

Глава 1. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте

1.1. Классификация банковских рисков

1.2. Методы управления кредитным риском в банковском риск-менеджменте

1.3. Оценка кредитоспособности заемщика как этап управления кредитным риском в банковском риск-менеджменте

1.4. Кредитный рейтинг как интегральная оценка кредитоспособности заемщика

1.5. Резервирование и лимитирование как методы управления кредитным риском, оставленным на собственном удержании

Глава 2. Банки-контрагенты: оценка кредитоспособности и управление кредитным риском

2.1. Методика определения кредитного рейтинга банка-контрагента

2.2. Резервирование и лимитирование как основные способы управления кредитным риском при операциях с банками-контрагентами

Глава 3. Предприятия-заемщики: оценка кредитоспособности и управление кредитным риском

3.1. Методика определения кредитного рейтинга предприятий

3.2. Управление кредитным риском при кредитовании предприятий

3.3. Оценка уровня финансового состояния юридических лиц — нерезидентов, предприятий с упрощенной системой налогообложения и предпринимателей без образования юридического лица

Глава 4. Финансирование предприятий под уступку денежного требования (факторинг): кредитный рейтинг участников и управление кредитным риском при операциях факторинга

4.1. Определение кредитного рейтинга клиента и дебитора и максимального размера требований банка к дебитору

4.2. Управление кредитным риском при операциях факторинга

Глава 5. Кредитование предприятий в виде овердрафта: оценка возможности предоставления и определение лимита

5.1. Корпоративное кредитование в виде овердрафта: описание, условия и порядок предоставления

5.2. Методика определения экономически обоснованного лимита овердрафта

Глава 6. Заемщики — физические лица: оценка кредитоспособности и управление кредитным риском

6.1. Методика кредитного скоринга физических лиц

6.2. Управление кредитным риском при кредитовании физических лиц

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

6.2. Управление кредитным риском
при кредитовании физических лиц

Кредитный риск банка при кредитовании частных лиц, понимаемый как риск невозврата ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме, зависит и от материального положения, и от физического состояния заемщика и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании частных лиц банк рассматривает как формальные факторы обеспечения возвратности кредита — оценка залога, гарантии и проч., так и человеческие качества заемщика — репутация, возраст, образование, семейное положение и т.д. Заявление заемщика на выдачу ссуды представляет собой стандартную анкету, особенности содержания которой отвечают требованиям банка к информации, касающейся кредитоспособности заемщика. Заявление состоит из нескольких смысловых частей, очередность и содержание которых могут отличаться. Эти информационные блоки включают формальные сведения о клиенте (фамилия, имя, отчество, адрес), характеристики испрашиваемой ссуды (размер, срок, цель предоставления) и данные о финансовом состоянии заемщика. Поступление заявки от физического лица на получение кредита является для банка основанием для проверки кредитоспособности заемщика.

При обращении за персональной ссудой заемщику обычно достаточно внести от 1/5 до 1/3 стоимости, но это не является жестким правилом. Внесение части стоимости кредитуемого мероприятия заемщиком заставляет его соблюдать принцип осторожности, чтобы избежать потери собственных средств. Необходимо также помнить, что в расчет величины персональной ссуды необходимо включать сопутствующие кредитуемому мероприятию эксплуатационные и прочие расходы. В мировой практике обеспечение обычно не берется для персональных ссуд, исключение составляют лишь ссуды на приобретение недвижимости и завещанные ссуды. Источником погашения персональной ссуды служит располагаемый доход клиента, в связи с чем кредитный работник должен проверить его достаточность.

6.2.1. Резервирование

Формирование и использование банком резерва на возможные потери по ссудам регламентируется самим банком, а также целым рядом нормативных документов. Для целей резервирования банк определяет два ключевых показателя — резерв на возможные потери по ссуде и размер расчетного резерва.

Резерв на возможные потери по ссуде (РВПС) — резерв, отражающий величину потерь банка по ссуде, которые должны быть признаны при соблюдении порядка оценки факторов, влияющих на кредитный риск (финансовое положение заемщика и обслуживание долга) с учетом обеспечения по ссуде.

Размер расчетного резерва (РР) — размер резерва, отражающего величину потерь банка по ссуде, которые должны быть признаны при соблюдении порядка оценки факторов, влияющих на кредитный риск (финансовое положение заемщика и обслуживание долга) без учета обеспечения по ссуде. Размер расчетного резерва устанавливается в процентах к сумме основного долга.

В соответствии с Положением Банка России № 254-П в целях определения размера РВПС по ссудам, не включенным в портфель однородных ссуд, РВПС формируется в соответствии с величиной расчетного РВПС по классифицированным ссудам. Для классификации ссуд банк использует определение категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика и качества обслуживания долга, а также выносит профессиональное суждение для уточнения размера РВПС по II, III, IV категориям качества на основании балльных критериев оценки данных заемщика и экспертной оценки кредитного инспектора.

Определение размера РВПС по II, III, IV категориям качества производится в два этапа — определение категории качества путем оценки финансового положения заемщика и качества обслуживания долга, а затем, если ссуда классифицирована во II, III, IV категории качества, применяются балльные критерии оценки (скоринговая оценка) и экспертная оценка кредитного инспектора.

Оценка кредитоспособности выносится по результатам анализа заемщика с учетом его финансового положения, качества обслуживания долга по ссуде, а также всей имеющийся у банка информации о любых рисках заемщика. Финансовое положение заемщика может быть оценено как хорошее, среднее, плохое.

Финансовое положение оценивается как хорошее в случае предоставления заемщиком документов (документы о доходах — справка с места работы, трудовой договор, договор аренды и др.), подтверждающих наличие источника доходов, позволяющих производить погашения по ссуде, и если сумма платежей по основному долгу и процентов по ссуде не превышает 30% документально подтвержденного дохода заемщика.

Финансовое положение оценивается как среднее в случае предоставления заемщиком документов (документы о доходах — справка с места работы, трудовой договор, договор аренды и др.), подтверждающих наличие источника доходов, позволяющих производить погашения по ссуде, и если сумма платежей по основному долгу и процентов по ссуде более 30%, но не превышает 50% документально подтвержденного дохода заемщика.

Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. Учебное пособие

Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. Учебное пособие

Рассматриваются понятие кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте и оценка кредитоспособности как этап качественной оценки кредитного риска в процессе управления им. В данном аспекте даются методики оценки кредитоспособности банков, предприятий, физических лиц при осуществлении традиционного кредитования и при предоставлении таких банковских услуг, как кредитование в виде овердрафта и факторинг. Освещается техника резервирования и лимитирования — основных методов управления кредитным риском, базирующихся на оценке уровня кредитоспособности заемщиков банка. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также для банковских работников.

Внимание! Авторские права на книгу "Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. Учебное пособие" (Шаталова Е.П., Шаталов А.Н.) охраняются законодательством!