|
|
ОглавлениеГлава 1. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте 1.1. Классификация банковских рисков 1.2. Методы управления кредитным риском в банковском риск-менеджменте 1.4. Кредитный рейтинг как интегральная оценка кредитоспособности заемщика Глава 2. Банки-контрагенты: оценка кредитоспособности и управление кредитным риском 2.1. Методика определения кредитного рейтинга банка-контрагента Глава 3. Предприятия-заемщики: оценка кредитоспособности и управление кредитным риском 3.1. Методика определения кредитного рейтинга предприятий 3.2. Управление кредитным риском при кредитовании предприятий 4.2. Управление кредитным риском при операциях факторинга 5.1. Корпоративное кредитование в виде овердрафта: описание, условия и порядок предоставления 5.2. Методика определения экономически обоснованного лимита овердрафта Глава 6. Заемщики — физические лица: оценка кредитоспособности и управление кредитным риском 6.1. Методика кредитного скоринга физических лиц 6.2. Управление кредитным риском при кредитовании физических лиц Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу6.1. Методика кредитного скоринга физических лицВ мировой практике существуют различные подходы для анализа кредитоспособности заемщиков-физических лиц. Обычно каждый коммерческий банк разрабатывает собственную систему оценки кредитоспособности заемщика, исходя из конкретных условий сделки, специализации банка и т.д. По причине большого количества выдаваемых персональных ссуд и их сравнительно небольших сумм многие банки не могут позволить себе оценивать кредитный риск каждой ссуды в индивидуальном порядке, поэтому широкое распространение получило скоринг-кредитование. Сущность кредитного скоринга состоит в том, что каждый параметр оценки кредитоспособности заемщика получает балльную оценку. Итоговая сумма баллов представляет собой общую оценку кредитоспособности заемщика. Банком оцениваются посредством разного количества баллов факторы, характеризующие заемщика, такие как: профессия, стаж работы, семейное положение, число иждивенцев, возраст, срок проживания по настоящему адресу, наличие собственности, предшествующие отношения с банком [29]. Каждый вопрос имеет максимально возможный балл, который обычно выше для таких вопросов, как профессия, и ниже для таких вопросов, как возраст. Оценка кредитоспособности по методу скоринга является обезличенной, но более простой и быстрой формой, чем индивидуальная деловая беседа. Система анализа кредитоспособности физического лица может состоять из двух блоков: 1) системы оценки кредитоспособности клиента, основанные на экспертных оценках экономической целесообразности предоставления кредита; 2) балльные оценки кредитоспособности клиентов (методы кредитного скоринга). Метод кредитного скоринга считается более объективным, однако он должен быть тщательно выверен статистически. Если банк статистически отслеживает эффективность скоринг-кредитования, но при этом персональные ссуды выдаются не на основе четкого формального подсчета баллов, а основываясь на интуитивном подходе, то контроль банка не будет представлять статистической ценности. Детализированная информация, интересующая банк при решении вопроса о предоставлении ссуды, может включать: 1) вопросы, характеризующие личные свойства заемщика и его доходы: характер, поведение, манеры, внешность, степень откровенности (открытие данных финансового положения), возраст, семейное положение, семейные обстоятельства, социальная роль вне предпринимательства, почетные должности, хобби; Внимание! Авторские права на книгу "Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. Учебное пособие" (Шаталова Е.П., Шаталов А.Н.) охраняются законодательством! |
||||||||||||||||||||||
