Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. Учебное пособие

Шаталова Е.П., Шаталов А.Н.

Возрастное ограничение: 12+ Жанр: Экономика Издательство: Проспект Дата размещения: 10.09.2013 ISBN: 9785392129898 Язык: Объем текста: 173 стр. Формат: epub

Оглавление

Предисловие

Глава 1. Кредитоспособность и кредитный риск в банковском риск-менеджменте

1.1. Классификация банковских рисков

1.2. Методы управления кредитным риском в банковском риск-менеджменте

1.3. Оценка кредитоспособности заемщика как этап управления кредитным риском в банковском риск-менеджменте

1.4. Кредитный рейтинг как интегральная оценка кредитоспособности заемщика

1.5. Резервирование и лимитирование как методы управления кредитным риском, оставленным на собственном удержании

Глава 2. Банки-контрагенты: оценка кредитоспособности и управление кредитным риском

2.1. Методика определения кредитного рейтинга банка-контрагента

2.2. Резервирование и лимитирование как основные способы управления кредитным риском при операциях с банками-контрагентами

Глава 3. Предприятия-заемщики: оценка кредитоспособности и управление кредитным риском

3.1. Методика определения кредитного рейтинга предприятий

3.2. Управление кредитным риском при кредитовании предприятий

3.3. Оценка уровня финансового состояния юридических лиц — нерезидентов, предприятий с упрощенной системой налогообложения и предпринимателей без образования юридического лица

Глава 4. Финансирование предприятий под уступку денежного требования (факторинг): кредитный рейтинг участников и управление кредитным риском при операциях факторинга

4.1. Определение кредитного рейтинга клиента и дебитора и максимального размера требований банка к дебитору

4.2. Управление кредитным риском при операциях факторинга

Глава 5. Кредитование предприятий в виде овердрафта: оценка возможности предоставления и определение лимита

5.1. Корпоративное кредитование в виде овердрафта: описание, условия и порядок предоставления

5.2. Методика определения экономически обоснованного лимита овердрафта

Глава 6. Заемщики — физические лица: оценка кредитоспособности и управление кредитным риском

6.1. Методика кредитного скоринга физических лиц

6.2. Управление кредитным риском при кредитовании физических лиц

Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу

5.2. Методика определения экономически
обоснованного лимита овердрафта

Цель использования предлагаемой методики — расчет экономически обоснованного лимита овердрафта в рамках общей цели управления кредитами, рассматриваемой как сведение к минимуму кредитного риска при сохранении необходимой прибыльности ссудных операций. Практическое значение методики обусловлено возможностью решения с ее помощью двух прикладных задач:

1) качественной оценки соответствия денежного потока клиента режиму овердрафта (его экономической обоснованности);

2) количественного определения лимита овердрафта.

Предлагаемый метод анализа является объективным (основан на математической модели расчета) и делает возможным унификацию процесса принятия решения о кредитовании клиента в режиме овердрафта.

Вне зависимости от вида предоставляемой ссуды определение экономически обоснованной суммы кредита — один из сложных вопросов при принятии решения о кредитовании заемщика. Как известно, в России с 1998 г. внедрен единый порядок осуществления бухгалтерских и расчетных операций в процессе кредитования. В их число входят операции, связанные с перечислением (погашением) ссуженных средств заемщику, изменениями сроков кредита, начислением и уплатой процентов за пользование кредитом, а также отражением ссудных операций по счетам внебалансового учета. Вместе с тем в настоящее время у российских банков не существует унифицированного механизма определения кредитоспособности заемщиков, в том числе механизма определения экономически обоснованной суммы кредита при различных видах кредитования предприятий, применяемых в современной российской банковской практике. Таким образом, оценка такого частного аспекта кредитоспособности заемщика, как адекватность суммы запрашиваемого кредита финансовой характеристике кредитуемого предприятия, является в настоящее время актуальной практической проблемой.

Разграничение различных видов ссуд, используемых в настоящее время в банковском деле, связано с различием режимов и методов их предоставления и погашения, влекущих за собой различные подходы в определении возможного объема кредитования. При кредитовании в виде овердрафта ограничивается сумма текущей задолженности заемщика (лимит задолженности), при этом величина общего оборота заемщика по получению денежных средств не ограничивается. Составляя настоящую методику определения экономически обоснованного лимита, мы исходили из экономической сущности овердрафта как ссудной операции.

5.2.1. Оценка соответствия режима поступления
платежей на счет клиента режиму овердрафта

Для описания количественных характеристик методики применен статистический метод теории вероятностей при доминирующей роли экономической сущности исследуемых операций.

В процессе анализа заявки на получение кредита в виде овердрафта банк-кредитор решает задачу количественной оценки кредитного риска — риска завершения операции, т.е. оценки неопределенности, связанной с возможным (вероятным) фактом невыполнения клиентом своих договорных обязательств в срок. Для соответствия режиму овердрафта клиент должен обладать стабильным денежным потоком и высоким уровнем диверсификации поступающих платежей.

Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. Учебное пособие

Шаталова Е.П., Шаталов А.Н. Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. Учебное пособие

Рассматриваются понятие кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте и оценка кредитоспособности как этап качественной оценки кредитного риска в процессе управления им. В данном аспекте даются методики оценки кредитоспособности банков, предприятий, физических лиц при осуществлении традиционного кредитования и при предоставлении таких банковских услуг, как кредитование в виде овердрафта и факторинг. Освещается техника резервирования и лимитирования — основных методов управления кредитным риском, базирующихся на оценке уровня кредитоспособности заемщиков банка. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а также для банковских работников.

Внимание! Авторские права на книгу "Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте. Учебное пособие" (Шаталова Е.П., Шаталов А.Н.) охраняются законодательством!