|
|
ОглавлениеОрганизационно-экономическое моделирование: теория принятия решений. Предисловие Часть I. Основы теории принятия решений. Глава 1. Введение в теорию принятия решений Глава 2. Простые методы принятия решений Глава 3. Основы теории управления Глава 5. Регрессия, корреляция и прогнозирование Глава 6. Анализ динамики цен и использование индексов инфляции при принятии управленческих решений Часть III. Экспертные технологии принятия решений. Глава 7. Процедуры экспертных оценок Глава 8. Организация работы экспертной комиссии Глава 9. Теория измерений и экспертные оценки Глава 10. Методы средних рангов Глава 11. Математические методы анализа экспертных оценок Глава 12. Бинарные данные и парные сравнения Глава 13. Рейтинги (обобщенные показатели) Глава 14. Примеры разработки управленческих решений на основе экспертных оценок Часть IV. Моделирование в теории принятия решений. Глава 15. Основы моделирования Глава 16. Экономико-математические модели и принятие решений Глава 17. Принятие решений на основе моделей обеспечения качества Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгуГлава 6. Анализ динамики цен и использование индексов инфляции при принятии управленческих решений6.1. Определение и расчет индекса инфляцииКаждый день мы встречаемся с такими экономическими величинами, как цены на товары и услуги. Как правило, они изменяются с течением времени. Вполне естественно подвергнуть динамику цен на товары и услуги анализу с позиций организационно-экономического моделирования и эконометрики. Под инфляцией в настоящей главе, как и в учебнике [89], понимаем повсеместно наблюдаемый рост цен. Как следствие, покупательная способность денежных единиц (рублей, евро, долларов США и др.) падает. Следовательно, при анализе экономических процессов, протяженных во времени, при сравнении стоимостных характеристик необходимо переходить к сопоставимым ценам. Это невозможно сделать без расчета индекса роста цен, т.е. индекса инфляции. Проблема состоит в том, что цены на разные товары растут с различной скоростью, и необходимо эти скорости усреднять. Продемонстрируем свойства индекса инфляции и алгоритмы его расчета на примере минимальной потребительской корзины продовольственных товаров, которая была разработана в Институте высоких статистических технологий и эконометрики на основе физиологических норм потребления. Затем разберем различные применения индексов инфляции в экономических расчетах. Краткая история инфляции в России на рубеже тысячелетий. Цены на продовольственные товары (хлеб, молоко и т.п.) в СССР определялись государственными органами и не менялись в течение десятилетий — с начала 1960-х гг. Конец этого периода — 2 апреля 1991 г., когда постановлением Правительства СССР цены на основные потребительские товары были подняты в 2—3 раза. По сообщению Государственного комитета по статистике, к концу 1991 г. (к моменту развала СССР) цены выросли в 2,6 раза. Со 2 января 1992 г. началась — уже в Российской Федерации — так называемая «либерализация цен», в ходе которой торговые организации стали самостоятельно устанавливать цены. В результате за год цены выросли в 26,1 раз. С тех пор рост цен не прекращался. К июлю 2007 г. цены выросли примерно в 60 000 раз, а к декабрю 2008 г. — в 100 000 раз. Однако в январе 1998 г. была проведена так называемая «деноминация», во всех записях стоимостных характеристик были отброшены три нуля, т.е. цены (и доходы) формально уменьшились в 1000 раз. Как следствие, цены июля 2007 г. в 60 раз превышают цены марта 1991 г. (и предыдущих лет), а цены декабря 2008 г. — соответственно в 100 раз. Итак, цены к июлю 2007 г. выросли в 60 раз, т.е. покупательная способность рубля сократилась в 60 раз. Другими словами, 60 руб. июля 2007 г. соответствуют 1 руб. 1990 г. Это простое соотношение позволяет сопоставлять доходы и расходы, разделенные 17 годами. Замечание. С течением времени любая конкретная дата уходит в прошлое, а вместе с ней и все конкретные численные значения экономических величин. Примем для сравнения цен март 1991 г. и июль 2007 г. Первая из этих дат — конец стабильности цен в СССР, вторая — начало мирового экономического кризиса, прервавшего рост российской экономики в период стабильности (1999—2007). Читатель сможет перейти к интересующему его моменту с помощью эконометрических методов, разобранных в настоящей главе. Пример приведения к сопоставимым ценам. Рассмотрим часто обсуждаемый экономический показатель — среднюю заработную плату в России. По данным государственных статистических органов, средняя заработная плата в 1990 г. составляла 303 руб., а в апреле 2007 г. — 12 510 руб. (рост в 41,29 раза). Однако цены выросли в 60 раз, поэтому нынешние 12 510 руб. соответствуют 12 510/60 = 208,50 руб. 1990 г., т.е. в настоящее время реальная средняя заработная плата составляет 208,5/303 х 100% = 68,81% от уровня 1990 г., другими словами, сократилась в 1,45 раза. При этом способе расчета мы привели данные 2007 г. к сопоставимым ценам 1990 г. Можно поступить и другим образом — привести данные 1990 г. к сопоставимым ценам 2007 г. А именно, если проиндексировать заработную плату 1990 г., т.е. умножить ее на индекс инфляции, показывающий рост цен (в рассматриваемом случае — на 60), то получим 303 х 60 = 18 180 руб. — такой должна была бы быть средняя заработная плата в 2007 г., если бы она росла теми же темпами, что и цены. Проиндексированная заработная плата в 18 180/12 510 = 1,45 раза выше реально начисленной, т.е. реальная средняя заработная плата уменьшилась за 17 лет в 1,45 раз, как и было получено при предыдущем расчете. Рост цен для различных товаров и услуг. Цены на те или иные товары и услуги растут с различной скоростью. Например, в табл. 6.1 приведены данные о ценах на несколько видов товаров и услуг. Таблица 6.1 Примеры цен в рублях товаров и услуг в 1990 и 2007 гг. (г. Москва) Наблюдаем значительное различие в темпах роста цен — в десятки раз. Поэтому для получения сводного показателя необходимо усреднять темпы роста цен для отдельных товаров и услуг. Этот факт подчеркивает и названия рассматриваемых в настоящей главе показателей — индексы инфляции, индексы потребительских цен. Введем используемые в дальнейшем понятия. Индексы и их применение. Индекс (лат. index — показатель, список) — это статистический относительный показатель, характеризующий соотношение во времени (динамический индекс) или в пространстве (территориальный индекс) социально-экономических явлений. Речь идет о ценах на товары и услуги, объемах производства, себестоимости, объемах продаж и т.п. Индексы делятся на индивидуальные и сводные. Так, индивидуальный динамический индекс описывает изменение тех или иных явлений во времени, например изменение цены на отдельный товар, объема выплавки стали, урожайности картофеля. Для вычисления индивидуального индекса значение измеряемой величины в текущем периоде делят на ее значение в базисном периоде. Сводный индекс служит для сопоставления непосредственно несоизмеримых, разнородных явлений, например объемов продаж различных продовольственных товаров (в килограммах). Для требуемого сопоставления необходимо составные элементы несоизмеримых явлений сделать соизмеримыми, выразив их общей мерой: стоимостью, трудовыми затратами и т.д. Сводные индексы обычно имеют один из трех видов: где х — индексируемая величина; f — веса индексов; 0 и 1 — знаки соответственно базисного и текущего периодов, суммирование ведется по одному и тому же множеству «индексов суммирования» (обратите внимание на то, что в статистических методах, согласно традиции, термин «индекс» может использоваться во многих разных смыслах). Таким образом, индексы зависят от двух переменных — индексируемой величины х и весов индексов f. Определение понятия «индекс инфляции». В качестве примера построения и использования индексов рассмотрим индекс потребительских цен, он же — индекс инфляции. Цены на различные товары меняются по-разному. Как усреднить темпы роста цен? Одна из основных проблем в современной экономике — проблема агрегирования с целью сжатия информации (см., например, монографию [88]). Как свести к одной величине темпы роста цен различных товаров и услуг? Уровень цен выражается в виде индекса. Он является измерителем соотношения между совокупной ценой определенного набора товаров, называемого «рыночной корзиной» (или «потребительской корзиной»), для данного (текущего) момента времени и совокупной ценой идентичной либо сходной группы товаров в базовый момент времени. Первое, что приходит в голову, — усреднить индексы для отдельных товаров и услуг. Но какое среднее взять? Среднее арифметическое? Среднее геометрическое? Среднее гармоническое? Среднее квадратичное? В экономике используется много различных видов средних (см. главу 9). Опишем наиболее распространенный подход. Рассмотрим конкретного покупателя товаров и услуг, т.е. конкретного экономического субъекта: физическое лицо, домохозяйство или фирму. Он покупает не один товар, а много. Обозначим через n число типов товаров или услуг (далее кратко — товаров), которые он хочет и может купить. Пусть Qi = Qi(t), i = 1, 2, …, n, — объемы покупок этих товаров в момент времени t по ценам: pi = pi(t), i = 1, 2, …, n (имеется в виду цена за единицу измерения соответствующего товара, например за штуку или килограмм). Подход к измерению роста цен основан на выборе и фиксации потребительской корзины {Q1(t), Q2(t), ..., Qn(t)}, не меняющейся со временем, т.е. {Q1(t), Q2(t), ..., Q(t)} ≡ Q, Q2, ..., Qn}. Стоимость S(t) потребительской корзины в момент времени t такова: Затем необходимо сравнить стоимости S(t1) и S(t2) потребительской корзины {Q1, Q2, ..., Qn} в старых pi(t1), i = 1, 2, ..., n, и новых pi(t2), i = 1, 2, ..., n, ценах. Индексом инфляции называется функция Здесь индексируемая величина — цена, а весами служат объемы потребления, зафиксированные в принятой исследователем потребительской корзине. С математической точки зрения индекс инфляции — это функция двух переменных, а именно двух моментов времени — начального, или базового, момента t1 и конечного, или текущего, момента t2. Когда говорят об инфляции за определенный промежуток времени, то t1 — начало этого промежутка (года, месяца), а t2 — его конец. Обычно t1 < t2, хотя в приведенном определении это не требуется. Подчеркнем, что каждой конкретной потребительской корзине соответствует свой индекс инфляции. Потребительская корзина — это инструмент экономиста, предназначенный для усреднения индивидуальных индексов инфляции т.е. темпов роста цен отдельных товаров (услуг). Потребительская корзина не имеет отношения к реальному потреблению экономического субъекта. В частности, структура реального потребления в соответствии с законом Энгеля меняется в зависимости от дохода этого субъекта, в то время как потребительская корзина, используемая для расчета индекса инфляции, зафиксирована и никак не связана с доходом субъекта. Обсудим подробнее различие понятий «реальное потребление» и «фиксированная потребительская корзина, используемая при расчете индекса инфляции». Расходы C на покупки товаров и услуг некоторого экономического субъекта следует сопоставлять с его доходом D. Если D - C > 0, то экономическое положение субъекта благоприятно, его доход больше расходов. Если же D - C < 0, то его положение неблагоприятно, доход меньше расходов. Это означает, что он расходует ранее накопленные средства, делает долги (в частности, берет кредиты) и т.д. Из сказанного вытекает, что величина расходов C(t) обязательно регулируется экономическим субъектом в соответствии с его доходом. Изменение (рост) цен p(t) с течением времени t делает невозможным сохранение прежней структуры потребления {Q1, Q2, ..., Qn}, если рост дохода отстает от роста цен. Структура потребления изменяется, сокращается потребление относительно дорогих товаров и услуг, в порядке компенсации увеличивается потребление относительно дешевых. Например, уменьшается потребление мяса и увеличивается — хлеба и картофеля. При быстром росте цен возможен и другой эффект — «бегство от рубля». В связи с обесцениванием сбережений экономические субъекты направляют доход на текущее потребление ценой отказа от накопления средств на приобретение дорогостоящих товаров длительного пользования. Таким образом, реальное потребление товаров и услуг определяется как действующими ценами, так и величиной доходов экономических субъектов. Чтобы измерять рост цен, нужно избавиться от влияния изменения доходов. Именно для этого зафиксирована потребительская корзина, используемая для измерения инфляции. Замечание. Приведем выписку из «Экономического словаря» (URL: http://abc.informbureau.com): «Закон Энгеля — зависимость доли расходов на продукты питания в доходах семьи от их уровня, установленная в XIX в. немецким статистиком и экономистом Эрнстом Энгелем (1821—1896)». Согласно этому закону по мере роста доходов семьи падает доля расходов на продовольствие, почти не меняется удельный вес затрат на жилище, отопление, освещение, одежду; зато растет доля расходов на прочие нужды (прежде всего на сбережения). Выведенная Энгелем эмпирическая зависимость подтверждается длительным опытом экономического развития. Статистические ряды показывают, что в структуре расходов американских семей за 1909—1985 гг. устойчиво снижается доля физических и материально-вещественных потребностей (продуктов питания — на 35%, расходов на жилище — на 5,5%, предметов домашнего обихода — на 26%, расходов на одежду и обувь — на 47%). В то же время систематически возрастает удельный вес «гуманитарных» потребностей — в образовании, медицинском обслуживании, организации досуга и отдыха. Об этом же свидетельствует и статистика семейных бюджетов в бывшем СССР (табл. 6.2). Таблица 6.2 Расходы на питание в СССР (1963 г.) Современная западная наука существенно дополнила развитые Энгелем положения, используя для этого новый аналитический аппарат. На основе формулы эластичности спроса по доходам подсчитано, что в конце 1980-х гг. в США с ростом дохода на 1% спрос на продукты питания возрастал на 0,77%, на одежду — на 0,32%, на транспортные средства — на 1,1%, на жилище — на 0,89%, на медицинские услуги — на 1,9%, на предметы роскоши — на 3,6%, на спортивные товары — на 3,7%, на услуги такси — на 2,8%». Разброс цен в пространстве. В определении индекса инфляции участвуют цены pi(t). Однако цены меняются при переходе от одной торговой точки к другой. Это отражено и в табл. 6.1. Два полностью идентичных батона хлеба могут продаваться по разной цене даже в соседних магазинах. Обсудим эффект разброса цен в пространстве и его учет при расчете индекса инфляции. В конкретном акте купли-продажи цена товара или услуги полностью определена. Однако в современных условиях, когда в большинстве случаев продавец, а иногда и покупатель могут влиять на цену товара или услуги, эта цена зачастую меняется от одного акта купли-продажи к другому. Можно выделить несколько вариантов. 1. Конкретный продавец меняет цену в зависимости от поведения конкретного покупателя. Пример: индивидуальный продавец на базаре. 2. В конкретном магазине цена фиксированна, но от магазина к магазину она меняется. Пример: большинство товаров (продаваемых в магазинах и киосках), цены которых указаны для сведения покупателей. 3. Единые цены в регионе, например на электроэнергию, услуги транспорта и почтовой связи. В первом и втором случаях имеет место разброс цен на однотипный товар. Этот эффект проявляется как и нашей стране, так и за рубежом. Например, в современной Франции цены на определенный товар в фешенебельных центральных магазинах и в окраинных непрестижных супермаркетах могут отличаться в несколько раз. Это одно из проявлений так называемой «ценовой диверсификации». Какие же цены использовать при расчете индекса инфляции? Возможны два подхода к проведению организационно-экономического исследования — средней цены и фиксированного маршрута. Подход на основе средней цены предполагает проведение обширного статистического исследования, позволяющего с достаточной степенью точности установить распределение цены определенного товара (рассматриваемой как случайная величина). По распределению рассчитывается средняя цена. Нужные данные получают, например, в ходе проводимого органами Росстата бюджетного обследования нескольких тысяч семей, при котором ежедневно фиксируют все их расходы. Тогда достаточно получить среднее арифметическое всех цен при покупках рассматриваемого товара, осуществленных в определенный день, взвешивая их по объему покупок. В другом варианте планирования исследования на основе анализа расходов семей устанавливают доли покупок (по объему), приходящиеся на торговые организации различных типов (базары, магазины, супермаркеты и т.п.), а затем специально подготовленные наблюдатели снимают цены, действующие в этих торговых организациях. Подход, основанный на использовании фиксированного маршрута, предполагает постоянное слежение за ценами в торговых точках, расположенных вдоль раз и навсегда выбранного маршрута (в идеальном варианте — в одном и том же магазине, в котором продаются все товары, включенные в потребительскую корзину). С помощью такой методики измерения удается избавиться от разброса цен в пространстве и сосредоточиться на изучении их динамики во времени. Именно так собирали цены сотрудники Института высоких статистических технологий и эконометрики, на основе исследовательского опыта которого подготовлен учебный материал, представленный в настоящей главе и — несколько подробнее — в учебнике [89, глава 7]. 6.2. Практически используемые потребительские корзины и соответствующие индексы инфляцииКаждый человек, семья (домохозяйство), фирма, выбрав подходящую потребительскую корзину, может без больших трудозатрат оценивать влияние роста цен на свое экономическое положение (подробнее — в подразделе 6.4). Однако обычно индекс инфляции рассматривают для более или менее обширной совокупности экономических субъектов — для жителей региона или страны, предприятий определенной отрасли и т.д. При этом потребительскую корзину (Q1, Q2, ..., Qn) стараются приблизить к суммарным объемам потребления для рассматриваемой совокупности, а в качестве цен рассматриваются средневзвешенные цены в осуществленных актах купли-продажи. Например, в макроэкономике используют так называемый «дефлятор валового внутреннего продукта (ВВП)» — индекс цен на все произведенные в течение года конечные товары и услуги, составляющие объем ВВП, используемый для учета влияния инфляции на величину номинального ВВП. Номинальный ВВП исчисляется в текущих рыночных ценах. Чтобы определить реальную величину ВВП, необходимо выразить его в сопоставимых ценах базисного года. Для этого применяется индекс инфляции, который отражает изменение среднего уровня цен максимально широкой группы товаров и услуг (охватывающей все составляющие ВВП) за рассматриваемый период. Согласно принятому определению индекс инфляции определяется номенклатурой (т.е. набором, перечнем) товаров и услуг, для которых он вычисляется, объемами потребления и ценами этих товаров и услуг на начальный и на текущий моменты времени. Отсюда вытекает, в частности, что индекс инфляции для продовольственных товаров отличается, вообще говоря, от такового для промышленных товаров, для услуг и от индекса инфляции оптовых цен; индекс инфляции для москвича отличается от такового для жителя Краснодара (хотя бы потому, что климат различается, а потому и объем потребляемой энергии); индекс инфляции для машиностроительной продукции меняется в зависимости от индекса инфляции в строительстве; этот индекс меняется в зависимости от индивидуальных структур потребностей в семьях и т.д. Для адекватного рассматриваемому экономическому субъекту определения индекса инфляции необходимо знать типовые объемы купли-продажи и цены в соответствующих актах купли-продажи, иначе можно говорить только о той или иной оценке этого индекса. Конкретизация задачи вычисления индекса инфляции. Прежде всего необходимо сформулировать цель экономического анализа роста цен. Будем ориентироваться на положение основной массы населения. Это означает, в частности, что персональные компьютеры (в 2001 г. их имели 6% российских семей) и автомашины иностранных марок (в 2001 г. их имели 0,5% российских семей) в потребительскую корзину, предназначенную для использования на рубеже тысячелетий, включать нецелесообразно. Как показывают бюджетные исследования, число видов товаров и услуг, потребляемых физическими лицами, измеряется тысячами (а в классификаторах промышленной продукции указаны миллионы марок различных товаров). Поэтому первый шаг — ограничение номенклатуры товаров и услуг, используемых для вычисления индекса инфляции. На рубеже тысячелетий существенная часть доходов населения России (зачастую не менее половины) идет на покупку продовольственных товаров (что, по классическому закону Энгеля, — см. также учебник нобелевского лауреата по экономике П. Самуэльсона [110] — свидетельствует о сравнительно низком жизненном уровне). Поэтому представляется естественным рассчитать индекс инфляции для продовольственных товаров. Потребительская корзина Центра экономической конъюнктуры. В первой половине 1990-х гг. Центр экономической конъюнктуры (ЦЭК) при Правительстве Российской Федерации и Государственный комитет Российской Федерации по статистике следили за движением цен по фиксированному набору товаров (табл. 6.3), которые относительно постоянно бывают в магазинах (по различным причинам время от времени этот набор меняется). Таблица 6.3 Объемы годового потребления продовольственных товаров (потребительская корзина центра экономической конъюнктуры в сравнении с компонентами потребительской корзины института высоких статистических технологий и эконометрики — ИВСТЭ) Потребительская корзина Института высоких статистических технологий и эконометрики (ИВСТЭ) на основе данных Института питания Российской академии медицинских наук (РАМН). Приведенная в табл. 6.3 потребительская корзина ЦЭК не полностью соответствует перечню продуктов питания, рекомендованному медиками. И дело не только в сигаретах. Рассмотрим минимальную потребительскую корзину физиологически необходимых продовольственных товаров, разработанную в 1993 г. ИВСТЭ на основе исходных данных Института питания РАМН. Эти данные использовались также Министерством труда Российской Федерации. Рассматриваемую минимальную потребительскую корзину обозначим сокращенно «корзина ИВСТЭ». В отличие от приведенной ранее корзины ЦЭК в ней содержание белков, жиров и углеводов соответствует (минимальным) медицинским нормам. В корзине ИВСТЭ продукты питания разделены на 11 групп: 1) хлеб и хлебопродукты; 2) картофель; 3) овощи; 4) фрукты и ягоды; 5) сахар; 6) мясопродукты; 7) рыба и рыбопродукты; 8) молоко и молочные продукты; 9) яйца; 10) масло растительное и маргарин; 11) прочие. Общая стоимость «прочих» видов продуктов составляет до 6% стоимости первых 10 групп продуктов данной потребительской корзины. На основе физиологических норм потребления Института питания РАМН в ИВСТЭ составлена минимальная потребительская корзина, т.е. указан годовой объем потребления по основным продовольственным товарам, необходимый для поддержания нормальной жизнедеятельности человеческого организма (табл. 6.4). При разработке корзины специалисты Института питания исходили из трех принципов: 1) суммарное содержание белков, жиров, углеводов и калорий должно быть не менее нормативов, определяющих, согласно науке о питании (как части медицины), возможность продолжения существования человеческого организма без физиологического вырождения; 2) на основе включенных в корзину продуктов может быть разработано меню ежедневного трехразового питания на год; 3) стоимость корзины должна быть минимальна. Первый и третий принципы позволяют сформулировать задачу оптимизации (линейного программирования). Ее решение таково (в расчете на день): 812 г черного хлеба, 705 г картофеля, 180 г молока и 10 г сыра. Хотя этот набор продуктов обеспечивает необходимое количество белков, жиров, углеводов и калорий, ежедневно питаться таким образом невозможно. Второй принцип обеспечивает человека полноценным трехразовым питанием. Но стоимость корзины возрастает примерно на четверть. Внимание! Авторские права на книгу "Организационно-экономическое моделирование: теория принятия решений" (Орлов А.И.) охраняются законодательством! |
||||||||||||||||||||||
