Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления. Монография
|
|
|
| Возрастное ограничение: |
0+ |
| Жанр: |
Экономика |
| Издательство: |
Проспект |
| Дата размещения: |
27.02.2017 |
| ISBN: |
9785392243297 |
|
Язык:
|
|
| Объем текста: |
143 стр.
|
| Формат: |
|
|
Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические основы управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка в современных условиях
Глава 2. Зарубежный опыт управления качеством кредитного портфеля
Глава 3. Российская практика: оценка и методические основы управления качеством кредитного портфеля банков
Глава 4. Направления совершенствования оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка
Глава 5. Направления повышения эффективности управления качеством кредитного портфеля
Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу
Глава 4.
Направления совершенствования оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка
4.1. Интегральная оценка качества кредитного портфеляи обоснование границ его расширения
Проведенный выше анализ позволил оценить качество кредитного портфеля российских банков по отдельным показателям. Вместе с тем более объективной является интегральная оценка, учитывающая совокупность факторов как с применением принятых сегодня критериев качества кредитного портфеля, так и с использованием в дальнейшем нового критерия, отражающего целевую направленность кредитной политики.
Как отмечалось ранее, наиболее адекватная оценка качества кредитного портфеля должна учитывать совокупность критериев. Исходя из этого, предложим алгоритм расчета интегрального показателя качества портфеля на основе средневзвешенных оценок уровня отдельных критериев и проведем на его основе оценку качества кредитного портфеля российской банковской системы (табл. 4.1):
Интегральный показатель качества портфеля = ∑Ki × Di,
где Ki — показатель качества кредитного портфеля;
Di — вес показателя в интегральной оценке.
Основное назначение интегральной оценки — анализ и сравнение качества кредитного портфеля отдельного коммерческого банка, позволяющего оценить его положение на банковском рынке страны или динамику качественных характеристик его кредитного портфеля.
Вместе с тем с помощью подобного показателя можно оценить качество кредитной деятельности банковской системы в целом, выбрав при этом период, когда сбалансированность кредитного портфеля была очевидной, а экономический рост характеризовался устойчивыми показателями.
Выбор весовых значений для каждого из показателей обусловлен следующими обстоятельствами. Более высокое значение, предлагаемое для показателя ликвидности кредитного портфеля, связано со значением данного фактора для поддержания устойчивости банковской системы. Равные значения для показателей риска и доходности объясняются взаимной зависимостью данных факторов, при которой чем выше доходность, тем выше риск, и наоборот.
Присвоение баллов при изменении уровня показателей по сравнению с установленными критериальными значениями может корректироваться в зависимости от динамики этих показателей (один балл не за один, а за два или три процентных пункта отклонения в случае более резких, чем это имело место в период 2008–2013 гг., изменений показателей качества портфеля). При этом логика и последовательность расчета интегрального показателя остается прежней.
Таблица 4.1
Критериальные уровни показателей кредитного портфеля*
| Показатель |
Контрольный (оптимальный) уровень |
Выше контрольного (оптимального) уровня |
Ниже контрольного (оптимального) уровня |
Вес показателя, % |
| Средняя доходность кредитного портфеля |
На уровне рыночных ставок –
10 баллов |
11–15 баллов (1 балл за каждый процентный пункт превышения) |
5–9 баллов (1 балл за каждый процентный пункт ниже контрольного уровня) |
30% |
| Уровень кредитного риска (доля просроченной задолженности) |
На уровне банковской системы в целом или в пределах границ, определенных экспертным путем, –
10 баллов |
5–9 баллов (1 балл за каждый процентный пункт превышения) |
11–15 баллов (1 балл за каждый процентный пункт ниже контрольного уровня) |
30% |
| Уровень ликвидности кредитного портфеля (доля проблемных ссуд в ссудном сегменте) |
На уровне банковской системы в целом или в пределах границ, определенных экспертным путем, –
10 баллов |
5–9 баллов (1 балл за каждый процентный пункт превышения) |
11–15 баллов (1 балл за каждый процентный пункт ниже контрольного уровня) |
40% |
* Показатель целенаправленности в данный базовый вариант не включен, так как информация о целевых направлениях кредитования в разрезе отраслей экономики начала публиковаться Банком России только с апреля 2009 года.
Попытаемся определить качество портфеля российских банков по состоянию на начало 2014 г., приняв за эталонные значения показатели наиболее удачного для банковской системы периода развития — начало 2008 г., установив для них значение интегральной оценки качества кредитного портфеля на уровне 10 баллов (табл. 4.2).
Интегральная оценка качества кредитного портфеля, таким образом, составила на начало 2014 г. 8,5 балла (12 × 0,3 + 7 × 0,3 + 7 × 0,4), уменьшившись по сравнению с базовым периодом на 1,5 балла, а на начало 2015 г. — 8,0 (на 2 балла соответственно).
Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления. Монография
В монографии на основе системного подхода и анализа эволюции банковского кредитования уточнены теоретические положения и предложены практические рекомендации и направления обеспечения эффективного управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка. Дан подробный анализ динамики основных показателей качества кредитования за период с 2007 по 2014 – первую половину 2015 г., изучены современные подходы российских коммерческих банков к управлению качеством кредитного портфеля.<br>
Изложенные в монографии подходы к управлению качеством кредитного портфеля банка с учетом особенностей развития российской экономики дополняют теорию банковского менеджмента, способствуют углублению знаний в области банковского дела, могут применяться при преподавании различных учебных дисциплин по банковскому делу.<br>
Методические рекомендации по повышению эффективности управления качеством кредитного портфеля современного коммерческого банка, предложенные в монографии, могут быть использованы российскими банками в практической работе по построению системы управления качеством кредитования.
<br><br>
<h3><a href="https://litgid.com/read/kachestvo_kreditnogo_portfelya_rossiyskikh_bankov_osobennosti_otsenki_i_upravleniya_monografiya/page-1.php">Читать фрагмент...</a></h3>
Экономика Терновская Е.П., Гребеник Т.В. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления. Монография
Экономика Терновская Е.П., Гребеник Т.В. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления. Монография
В монографии на основе системного подхода и анализа эволюции банковского кредитования уточнены теоретические положения и предложены практические рекомендации и направления обеспечения эффективного управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка. Дан подробный анализ динамики основных показателей качества кредитования за период с 2007 по 2014 – первую половину 2015 г., изучены современные подходы российских коммерческих банков к управлению качеством кредитного портфеля.<br>
Изложенные в монографии подходы к управлению качеством кредитного портфеля банка с учетом особенностей развития российской экономики дополняют теорию банковского менеджмента, способствуют углублению знаний в области банковского дела, могут применяться при преподавании различных учебных дисциплин по банковскому делу.<br>
Методические рекомендации по повышению эффективности управления качеством кредитного портфеля современного коммерческого банка, предложенные в монографии, могут быть использованы российскими банками в практической работе по построению системы управления качеством кредитования.
<br><br>
<h3><a href="https://litgid.com/read/kachestvo_kreditnogo_portfelya_rossiyskikh_bankov_osobennosti_otsenki_i_upravleniya_monografiya/page-1.php">Читать фрагмент...</a></h3>
|
