Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления. Монография
|
|
|
| Возрастное ограничение: |
0+ |
| Жанр: |
Экономика |
| Издательство: |
Проспект |
| Дата размещения: |
27.02.2017 |
| ISBN: |
9785392243297 |
|
Язык:
|
|
| Объем текста: |
143 стр.
|
| Формат: |
|
|
Оглавление
Введение
Глава 1. Теоретические основы управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка в современных условиях
Глава 2. Зарубежный опыт управления качеством кредитного портфеля
Глава 3. Российская практика: оценка и методические основы управления качеством кредитного портфеля банков
Глава 4. Направления совершенствования оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка
Глава 5. Направления повышения эффективности управления качеством кредитного портфеля
Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу
Глава 2.
Зарубежный опытуправления качеством кредитного портфеля
В российской финансовой практике необходимо использовать все лучшее, что появилось в организации деятельности кредитных организаций в посткризисный период за рубежом, в том числе в сфере управления качеством кредитного портфеля.
В зарубежной банковской практике управления качеством кредитного портфеля широко используется, прежде всего, такой инструмент, как экспертное мнение специалиста — заключение опытного, квалифицированного работника по отдельным значимым вопросам и проблемам. Эксперт высказывает свое мнение на основании своего опыта и знаний. При этом он тщательно изучает и анализирует возникшую проблему, выявляет и оценивает ряд показателей и критериев качества кредитного портфеля.
В международной практике также широко применяется такой инструмент, как рейтинг. Он присваивается на базе данных агрегированных показателей и критериев (рис. 2.1). Рейтинг позволяет классифицировать банки по качеству их кредитных портфелей и другим признакам.
Э. Дж. Долан, Д. Ф. Синки-мл. и Э. Рид предложили осуществлять рейтинг качества кредитного портфеля посредством номерной, балльной и индексной систем.
Экономический смысл номерной системы иллюстрирует табл. 2.1. Номерная система обладает как определенными преимуществами, так и некоторыми недостатками. Основное преимущество — это простота построения и использование ограниченного количества показателей. Недостаток заключается в том, что мнение эксперта во многом субъективно и его практически невозможно обосновать количественными показателями.
Рис. 2.1. Методы определения рейтинга качества кредитного портфеля,применяемые в международной практике
Таблица 2.1
Содержание номерной системы оценки качества кредитного портфеля
Рейтинг
|
Классификация
|
Признаки
|
0
|
Неклассифицированные ссуды
|
Оценка кредита не завершена, или требуется переоценка качества ссуды
|
1
|
Кредиты высокого качества (Прайм)
|
Первоклассный заемщик по уровню кредитоспособности. Полное и в срок погашение долга в прошлом. Мощный денежный поток. Первоклассный залог. Привлекательные для банка характеристики займа, т. е. цель, срок и порядок погашения ссуды
|
2
|
Кредиты высокого качества
|
Хороший уровень кредитоспособности, например не ниже 2 класса. Достаточный для погашения ссуды приток средств. Хорошая кредитная предыстория. Солидный залог. Привлекательные для банка характеристики займа
|
3
|
Удовлетворительные
|
Приемлемое финансовое положение клиента (не ниже 3 класса). Хорошее погашение долга в прошлом (редкая непродолжительная просрочка банку). Достаточный залог. Характеристики займа: револьверный кредит или возобновляемый кредит
|
4
|
Предельные
|
Неустойчивая кредитоспособность клиента в прошлые периоды, недостаточный залог. Ссуда выдана под гарантию. Необходим постоянный контроль
|
5
|
Качество кредита хуже предельного
|
Возвращение ссуды сомнительно. Требуется дополнительное соглашение о порядке погашения долга
|
6
|
Потери
|
Основной долг и проценты не погашаются
|
Экономический смысл балльной системы заключается в том, что оценка ссуд по различным показателям осуществляется в баллах (табл. 2.2).
Качество ссуд, формирующих кредитный портфель банка, оценивается последовательно. Первоначально проводится оценка каждого показателя, который в совокупности интегрируется в балльную оценку. Рейтинг качества кредитов зависит от величины баллов: наилучшее — 163–140, высокое — 139–118, удовлетворительное — 117–85, предельное — 84–65, хуже предельного — 64 и ниже.
В практической банковской деятельности целесообразно использовать и номерную, и балльную системы, что позволит более точно оценить качество кредитного портфеля и принять более обоснованное управленческое решение.
Индексный метод, как правило, используется редко. Его сущность заключается в том, что осуществляется расчет индивидуальных и агрегированных индексов по различным показателям финансово-экономического состояния бизнеса клиента банка.
Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления. Монография
В монографии на основе системного подхода и анализа эволюции банковского кредитования уточнены теоретические положения и предложены практические рекомендации и направления обеспечения эффективного управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка. Дан подробный анализ динамики основных показателей качества кредитования за период с 2007 по 2014 – первую половину 2015 г., изучены современные подходы российских коммерческих банков к управлению качеством кредитного портфеля.<br>
Изложенные в монографии подходы к управлению качеством кредитного портфеля банка с учетом особенностей развития российской экономики дополняют теорию банковского менеджмента, способствуют углублению знаний в области банковского дела, могут применяться при преподавании различных учебных дисциплин по банковскому делу.<br>
Методические рекомендации по повышению эффективности управления качеством кредитного портфеля современного коммерческого банка, предложенные в монографии, могут быть использованы российскими банками в практической работе по построению системы управления качеством кредитования.
<br><br>
<h3><a href="https://litgid.com/read/kachestvo_kreditnogo_portfelya_rossiyskikh_bankov_osobennosti_otsenki_i_upravleniya_monografiya/page-1.php">Читать фрагмент...</a></h3>
Экономика Терновская Е.П., Гребеник Т.В. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления. Монография
Экономика Терновская Е.П., Гребеник Т.В. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления. Монография
В монографии на основе системного подхода и анализа эволюции банковского кредитования уточнены теоретические положения и предложены практические рекомендации и направления обеспечения эффективного управления качеством кредитного портфеля коммерческого банка. Дан подробный анализ динамики основных показателей качества кредитования за период с 2007 по 2014 – первую половину 2015 г., изучены современные подходы российских коммерческих банков к управлению качеством кредитного портфеля.<br>
Изложенные в монографии подходы к управлению качеством кредитного портфеля банка с учетом особенностей развития российской экономики дополняют теорию банковского менеджмента, способствуют углублению знаний в области банковского дела, могут применяться при преподавании различных учебных дисциплин по банковскому делу.<br>
Методические рекомендации по повышению эффективности управления качеством кредитного портфеля современного коммерческого банка, предложенные в монографии, могут быть использованы российскими банками в практической работе по построению системы управления качеством кредитования.
<br><br>
<h3><a href="https://litgid.com/read/kachestvo_kreditnogo_portfelya_rossiyskikh_bankov_osobennosti_otsenki_i_upravleniya_monografiya/page-1.php">Читать фрагмент...</a></h3>
|
