|
|
Финансовый рынок. 2-е издание. Учебное пособие
|
|
|
| Возрастное ограничение: |
0+ |
| Жанр: |
Экономика |
| Издательство: |
Проспект |
| Дата размещения: |
28.06.2016 |
| ISBN: |
9785392213368 |
|
Язык:
|
|
| Объем текста: |
249 стр.
|
| Формат: |
|
|
Оглавление
Введение
Глава 1. Финансовый рынок. Основные понятия
Глава 2. Акции. Акционерный капитал
Глава 3. Облигации. Облигационный заем
Глава 4. Вексель. Вексельное обращение
Глава 5. Производные ценные бумаги
Глава 6. Финансовые функции для анализа ценных бумаг в Excel
Глава 7. Требования к оформлению и критерии оценки контрольной работы
Приложение
Для бесплатного чтения доступна только часть главы! Для чтения полной версии необходимо приобрести книгу
Глава 6. Финансовые функции для анализа ценных бумаг в Excel
Электронная таблица является универсальным средством для автоматизации расчетов над табличными данными, которая не только автоматизирует расчеты, но и является эффективным средством для моделирования различных вариантов и ситуаций. Меняя значения исходных параметров, можно наблюдать за изменением расчетных параметров и анализировать получаемые результаты. Электронная таблица производит такие расчеты быстро и без ошибок, предоставляя в считанные минуты множество вариантов решения задачи, на основании которых пользователь выбирает наиболее приемлемый.
Финансовые функции Excel предназначены для вычисления базовых величин, необходимых при проведении сложных финансовых расчетов. Их используют вместо финансовых уравнений. Они работают быстрее, чем введенные формулы, и с меньшей вероятностью ошибок. Количественный финансовый анализ предполагает применение унифицированных моделей и методов расчета финансовых показателей.
С помощью финансовых функций осуществляются такие типичные финансовые расчеты, как вычисление суммы платежа по ссуде, объем периодической выплаты по вложению или ссуде, стоимость вложения или ссуды по завершении всех отложенных платежей.
Пример 1: Автоматизация расчета размера процентной ставки
Определить размер процентной ставки для облигаций, имеющих дату сделки 31 марта 1996 г. и дату погашения 30 сентября 1996 г. Объем вложений при этом составляет 1 000 000 долл., и для него установлен выкуп в размере 1 032 324 долл., по умолчанию используется базис 30/360.
Ответ: = ИНОРМА («31.03.96»; «30.09.96»; 1 000 000; 1 032 324). Процентная ставка равна 6,46%.
Таблица 1
Финансовые функции для анализа ценных бумаг
|
Формат
|
Назначение
|
| ДАТАКУПОНДО (COUPPCD) (дата_согл, дата_погашения, частота, [базис]) |
Возвращает число, представляющее дату предыдущего купона до даты соглашения |
| ДАТАКУПОНПОСЛЕ (COUPNCD) (дата_согл, дата_погашения, частота, [базис]) |
Возвращает число, представляющее дату следующего купона от даты соглашения |
| ДЛИТ (DURATION) (дата_согл, дата_погашения, купон, доход, частота, [базис]) |
Возвращает продолжительность Макалея для предполагаемой номинальной стоимости 100 руб. Продолжительность определяется как взвешенное среднее приведенной стоимости денежных потоков и используется как мера реакции цен облигаций на изменение доходности |
| ДНЕЙКУПОН (COUPDAYS) (дата_согл, дата_погашения, частота, [базис]) |
Возвращает число дней в периоде купона, содержащем дату расчета |
| ДНЕЙКУПОНДО (COUPDAYBS) (дата_согл, дата_погашения, частота, [базис]) |
Возвращает количество дней от начала действия купона до даты соглашения |
| ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ (COUPDAYSNC) (дата_согл, дата_погашения, частота, [базис]) |
Возвращает число дней от даты расчета до срока следующего купона |
| ДОХОД (YIELD) (дата_согл, дата_вступл_в_силу, ставка, цена, погашение, частота, [базис]) |
Возвращает доходность ценных бумаг, по которым производятся периодические выплаты процентов. Функция используется для вычисления доходности облигаций |
| ДОХОДКЧЕК (TBILLYIELD) (дата_согл, дата_вступл_в_силу, цена) |
Возвращает доходность по казначейскому векселю |
| ДОХОДПЕРВНЕРЕГ (ODDFYIELD) (дата_согл, дата_вступл_в_силу, дата_выпуска, первый_купон, ставка, цена, погашение, частота, [базис]) |
Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом |
Финансовый рынок. 2-е издание. Учебное пособие
В учебном пособии представлены материалы по основным видам ценных бумаг фондового рынка. Особое внимание уделено выработке у обучающихся практических навыков по работе с различными инструментами, решению задач в области научного анализа реальных проблем российского финансового рынка. Приведены типовые задачи, которые должен уметь решать каждый продавец и покупатель ценных бумаг, чтобы избежать возможных убытков и потерь своих сбережений, а также теоретическое разъяснение возникающих на рынке ценных бумаг ситуаций, рекомендуемые для расчетов формулы и их интерпретация.<br />
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2016 г.<br />
Учебное пособие прошло многолетнюю апробацию на базе Высшей школы экономики и управления Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.
Ширшов Е.В., Петрик Н.И. Финансовый рынок. 2-е издание. Учебное пособие
Ширшов Е.В., Петрик Н.И. Финансовый рынок. 2-е издание. Учебное пособие
В учебном пособии представлены материалы по основным видам ценных бумаг фондового рынка. Особое внимание уделено выработке у обучающихся практических навыков по работе с различными инструментами, решению задач в области научного анализа реальных проблем российского финансового рынка. Приведены типовые задачи, которые должен уметь решать каждый продавец и покупатель ценных бумаг, чтобы избежать возможных убытков и потерь своих сбережений, а также теоретическое разъяснение возникающих на рынке ценных бумаг ситуаций, рекомендуемые для расчетов формулы и их интерпретация.<br />
Законодательство приведено по состоянию на 1 января 2016 г.<br />
Учебное пособие прошло многолетнюю апробацию на базе Высшей школы экономики и управления Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.
Внимание! Авторские права на книгу "Финансовый рынок. 2-е издание. Учебное пособие" (Ширшов Е.В., Петрик Н.И.) охраняются законодательством!
|
